Mathématiques pour la Finance


Cours de Mathématiques pour la Finance Master Finance, IAE Université Toulouse Sciences Sociales, 1ère année (Semestres 1 et 2)

S1 : Probabilités discrètes et modèles en temps discret		S2: Probabilités continues et modèles en temps continu

	Chapitre 1 - Introduction aux probabilités		Chapitre 10 - Introduction aux probabilités continues

	Chapitre 2 - Le calcul des probabilités		Chapitre 11 - Espérance et variance d'une variable aléatoire continue

	Chapitre 3 - Evénements indépendants et probabilités conditionnelles		Chapitre 12 - Probabilités conditionnelles et couple de variables aléatoires continues
			(additif)
	Chapitre 4 - Espérance, Variance et Espérance Conditionnelle		Chapitre 13 - Lois des Grands Nombres et Théorème Central Limite

	Chapitre 5 - Couple de variables aléatoires		Chapitre 14 - Vecteurs gaussiens

	Chapitre 6 - Processus Stochastiques		Chapitre 15 - Mouvements Browniens

	Chapitre 7 - Lois usuelles de probabilités discrètes		Chapitre 16 - Le lemme d'Itô

	Chapitre 8 - Introduction aux modèles de valorisation d'options en temps discret		Chapitre 17 - Le modèle de Black et Scholes

	Chapitre 9 - Le modèle Cox-Ross-Rubinstein

	Séance de révision - Semestre 1		Séance de révision - Semestre 2

	Examen Final Semestre 1, 2008-2009		Examen Final Semestre 2, 2008-2009

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